• 关于金融工程学的效实急需。。。。。
  • 发布时间:2019-07-12 07:26 | 作者:admin | 来源: | 浏览:1200 次
  •   1.

      此雕刻题考的是壹级二叉树模具。

      设风险中性概比值为P,则拥有:

      115 * P + 95 * (1-P)=100 * (1 + 6%)

      松之得:

      P=55%

      若股票标价上升,该期权进款为0。若股票标价下跌,该期权进款为10。故此当今期权价为:

      (0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%)=4.245

      2.

      此雕刻题却以直接套用Black-Sholes公式。

      S为股票即兴价42。

      K为期权实行标价40。

      r为年募化无风险利比值10%。

      sigma为摆荡性20%。

      T为期权限期0.5

      d1=(ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5))=0.769

      d2=d1 - sigma * (T^0.5)=0.628

      N(-d1)=0.221

      N(-d2)=0.265

      期权标价为:

      p=Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1)=0.801

      3.

      此雕刻题应当是用利比值平价即兴实。

      F是远期汇比值。

      S是以后汇比值。

      idollar是美元无风险利比值。

      ieuro是欧元无风险利比值。

      F=S * (1 + idollar) / (1 + ieuro)=1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%)=1.4035

      假设说取两位小数,这么应当是不存放在套利时间。

      假设坚硬要说1.4035父亲于1.40,这么套利方法是:

      当前以无风险利比值借入美元,以以后汇比值兑换成欧元,终止无风险投资,同时做空欧元期货。壹年后把投资所得的欧元兑换回美元并发顶帐政。

      kfgsa

      配资公司的话,各拥有各的优势。条是父亲家共拥局部优势应当是:拥有收压缩制紧缩的资产。zca

      我还没拥有学呢?关怀

      第叁题,应当是1.43*(1+8%)/(1+6%)

      do Corpo de fora e ganhou, Tanja

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